Monte Carlo simulátor portfolia
Nikdo nezná budoucnost. Simulátor vygeneruje stovky náhodných vývojů trhu a ukáže pravděpodobnostní rozsah hodnoty vašeho portfolia – v přepočtu na koruny.
Vstupujete
Vklady + výnos
a kolísavost trhu
Pracuje pro vás
Stovky scénářů
náhodný vývoj trhu
Vidíte
Rozsah, ne číslo
pásma + šance na cíl
Proč se dívat na rozsah, ne na jedno číslo
Krátké vysvětlení principu, než spustíte vlastní simulaci.
Klasická kalkulačka počítá s jedním pevným výnosem a dá vám jedno číslo. Jenže trh nikdy neroste rovnoměrně – jednou přidá 25 %, jindy o 30 % spadne. Monte Carlo tuto kolísavost bere vážně: vygeneruje mnoho náhodných cest a ukáže, jak různě může stejné zadání dopadnout.
Spusťte si vlastní simulaci
Zadejte vklady, horizont a složení portfolia. Simulátor vygeneruje scénáře a zobrazí pásma i šanci na dosažení cíle.
Nastavení simulace
Složení portfolia co kupujete
Upravit poměry aktiv ručněcelkem 100 %
Jak simulace vzniká
Tři kroky, které simulátor opakuje pro každý scénář znovu a znovu.
Vstupní data aktiv
Každé aktivum má historický roční výnos a volatilitu. Vzájemné vazby řeší korelační matice.
Náhodné měsíční výnosy
Pro každý měsíc se vylosuje výnos podle statistiky aktiv. Připočte se váš vklad a hodnota portfolia se přepočítá.
Percentily ze scénářů
Po stovkách scénářů se z výsledků spočítají pásma: pesimistické (5 %), medián (50 %) a optimistické (95 %).
Jak číst pravděpodobnostní pásma
Co znamenají jednotlivé scénáře v grafu i v kartách výsledků.
Pesimistický (5 %)
Jen 5 % scénářů dopadlo hůře. Odhad nepříznivého, ne nejhoršího možného vývoje.
Medián (50 %)
Prostřední scénář. Polovina simulací skončila výš, polovina níž – nejlepší jediný odhad.
Optimistický (95 %)
Jen 5 % scénářů dopadlo lépe. Příznivý, ale rozhodně ne zaručený výsledek.
Čím širší je pásmo mezi pesimistickým a optimistickým scénářem, tím větší je nejistota. Konzervativní portfolio (více dluhopisů) mívá pásmo užší, ryze akciové portfolio širší.
Kdy se Monte Carlo hodí
Typické otázky, na které pravděpodobnostní pohled odpovídá lépe než průměr.
Plánování důchodu
Zjistíte, s jakou pravděpodobností portfolio dosáhne cílové částky za 20–30 let.
Předčasný důchod
U dlouhých horizontů (40+ let) ukáže riziko nepříznivého načasování propadů.
Porovnání profilů
Srovnáte nejen výnos, ale i šíři pásma – tedy riziko – mezi opatrnou a růstovou variantou.
Časté dotazy
Co je Monte Carlo simulace?
Monte Carlo je statistická metoda pojmenovaná po kasinu v Monaku. Místo jediné předpovědi vygeneruje stovky až tisíce náhodných vývojů trhu a ukáže, jak široký je rozsah možných výsledků. U portfolia tak nevidíte jen jedno číslo, ale celé pravděpodobnostní pásmo – od nepříznivých scénářů po ty velmi dobré.
Jak simulátor počítá scénáře?
Pro každé aktivum (akcie, dluhopisy, zlato, hotovost) pracujeme s historickým ročním výnosem a kolísavostí (volatilitou). Vzájemné vazby mezi aktivy zachycuje korelační matice, kterou rozkládáme Choleskyho dekompozicí – díky tomu se aktiva v jednotlivých měsících pohybují realisticky společně. Každý měsíc přičteme váš vklad a aplikujeme náhodně vygenerovaný výnos. Tento postup zopakujeme pro stovky scénářů a z výsledků spočítáme percentily.
Co znamená percentil a pásmo?
Percentil udává, jaký podíl scénářů skončil pod danou hodnotou. 5. percentil je pesimistický scénář – jen 5 % simulací dopadlo hůře. Medián (50. percentil) je prostřední výsledek: polovina scénářů skončila výš, polovina níž. 95. percentil je optimistický scénář, který překonalo jen 5 % simulací. Pásmo mezi nimi ukazuje, jak velká je nejistota – čím širší, tím méně jisté.
Proč se výsledek zobrazuje jako rozsah, a ne jako jedno číslo?
Protože budoucnost nikdo nezná. Jediné „průměrné“ číslo budí dojem jistoty, kterou trh nemá. Rozsah scénářů upřímně ukazuje, že výsledek může dopadnout výrazně lépe i hůř. To je hlavní hodnota Monte Carlo metody – pomáhá odpovědět na otázku „a co když to dopadne špatně?“.
Co simulace nezohledňuje?
Model předpokládá zhruba normální rozdělení výnosů, jenže reálné trhy mají „tlusté chvosty“ – velké propady i vzestupy přicházejí častěji, než by čistá statistika čekala. Simulátor také nepočítá s inflací, daněmi, poplatky fondu (TER) ani brokera a neumí předvídat nepředvídatelné události. Výsledky berte jako orientační pravděpodobnostní model, ne jako záruku.
Pokračujte dál
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Simulátor stavíme nezávisle – výpočetní model vychází z ověřené metodiky Monte Carlo.O autorovi
Metodika: měsíční simulace s historickými výnosy a volatilitou aktiv, korelace přes Choleskyho dekompozici, percentily z výsledných scénářů. Aktualizováno 5. července 2026.
Simulátor má vzdělávací charakter, pracuje s nominálními hodnotami a předpokládá přibližně normální rozdělení výnosů – skutečné výnosy kolísají a nelze je zaručit.