Monte Carlo simulace portfolia
Nikdo neví, co přinese budoucnost. Monte Carlo simulace generuje tisíce možných scénářů a ukazuje pravděpodobnostní rozsah budoucích hodnot vašeho portfolia.
Nastavení simulace
Co vám simulace ukáže
Scénáře
Stovky možných budoucností
Optimistický
Nejlepší možný vývoj
Průměrný
Nejpravděpodobnější cesta
Pesimistický
Horší scénáře
Volatilita
Rozptyl výsledků
Percentily
Pravděpodobnostní pásma
Jak funguje Monte Carlo simulace?
Princip metody
Monte Carlo je statistická metoda pojmenovaná po kasinu v Monaku. Místo jedné predikce generuje tisíce náhodných scénářů na základě historické volatility a výnosů.
- Analyzujeme historická data portfolia
- Spočítáme průměrný výnos a volatilitu
- Generujeme stovky náhodných cest
- Vyhodnotíme percentily (5%, 16%, 50%, 84%, 95%)
Co znamenají percentily?
Percentily ukazují, jaká hodnota nebude překročena s danou pravděpodobností:
- • 5. percentil (2.3%): Velmi špatný scénář - pouze 2.3% simulací dopadlo hůře
- • 16. percentil: Špatný scénář (-1 sigma)
- • 50. percentil: Medián - polovina scénářů lepších, polovina horších
- • 84. percentil: Dobrý scénář (+1 sigma)
- • 95. percentil (97.7%): Skvělý scénář - pouze 2.3% dopadlo lépe
Omezení Monte Carlo simulace
Předpoklady metody
Monte Carlo předpokládá normální rozdělení výnosů, ale reálné trhy se chovají jinak:
- • Tlusté chvosty: Extrémní události jsou častější než by měly být
- • Shlukování volatility: Období vysoké a nízké volatility se střídají
- • Nenormální rozdělení: Výnosy nejsou symetrické
Co simulace nezohledňuje
- • Strukturální změny: Ekonomika se může zásadně změnit
- • Černé labutě: Nepředvídatelné události (pandemie, války)
- • Inflace: Reálná kupní síla peněz
- • Daně a poplatky: Skutečné náklady investování
- • Změny korelací: V krizích korelace často rostou
Kdy používat Monte Carlo?
Plánování důchodu
Zjistěte, jaká je pravděpodobnost, že váš důchodový fond vydrží 30 let. Lépe než jedna "průměrná" predikce je vidět rozsah možných výsledků.
FIRE strategie
Odchod do předčasného důchodu vyžaduje, aby portfolio vydrželo 40+ let. Monte Carlo ukáže riziko "sequence of returns" - špatného načasování.
Porovnání portfolií
Srovnejte nejen průměrné výnosy, ale i rizika. Konzervativní portfolio může mít užší pásmo výsledků než agresivní.
Často kladené otázky o Monte Carlo simulaci
Otestujte i historickou výkonnost
Monte Carlo ukazuje budoucnost, backtest ukazuje minulost. Kombinujte obě metody pro lepší rozhodování.
Backtest portfoliaSouvisející kalkulačky a nástroje
Backtest portfolia
Otestujte historickou výkonnost portfolia
FIRE kalkulačka
Spočítejte cestu k finanční nezávislosti
Investiční kalkulačka
Budoucí hodnota pravidelných investic
Kalkulačka poplatků ETF
Vliv TER poplatků na dlouhodobé výnosy
Srovnání ETF
Porovnejte 4300+ ETF fondů