Backtest portfolia ETF
Otestujte historickou výkonnost vašeho ETF portfolia s reálnými daty od roku 2000. Analyzujte rizika, drawdowny a porovnejte různé investiční strategie.
Nastavení simulace
iShares Core S&P 500
TER: 0.07%
Hodnoty budou přepočteny historickými kurzy z ECB/ČNB
📅 Časové období
Min: 2000-01-01
Max: Dnes
💰 Investice (v Kč)
Jednorázový vklad na začátku
Částka každý měsíc/kvartál/rok
DCA strategie
DCA strategie: Budete investovat 100 000 Kč na začátku a pak 5 000 Kč každý měsíc.
Co vám backtest ukáže
CAGR
Průměrný roční výnos
Drawdown
Maximální pokles
Volatilita
Míra kolísání
Sharpe Ratio
Výnos vs. riziko
Horizont
Úspěšnost v čase
Rebalancování
Strategie vyvažování
Jak správně interpretovat backtest?
Co backtest ukáže
Backtest simuluje, jak by vaše portfolio fungovalo v minulosti s reálnými historickými daty. Pomáhá pochopit charakteristiky různých strategií.
- • Historickou výkonnost: Jak portfolio rostlo
- • Rizikové metriky: Drawdowny, volatilita, VaR
- • Korelace: Jak spolu aktiva souvisí
- • Investiční horizont: Kdy je pravděpodobnost zisku
Co backtest neukáže
Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Backtest má svá omezení, která je třeba brát v úvahu.
- • Budoucí výnosy: Trhy se mění
- • Černé labutě: Nepředvídatelné události
- • Transakční náklady: Spreads, poplatky brokerů
- • Daně: Vliv zdanění na čisté výnosy
Pravidelné investování (DCA)
Co je DCA?
Dollar Cost Averaging (DCA) je strategie, kdy investujete pravidelně stejnou částku bez ohledu na aktuální cenu. Tím průměrujete nákupní cenu a snižujete riziko špatného načasování.
- • Nižší riziko: Rozložení nákupů v čase
- • Disciplína: Pravidelné investování bez emocí
- • Průměrování: Kupujete více, když je levněji
Příklad
Při pravidelné investici 5 000 Kč měsíčně do S&P 500 od roku 2015:
- • Celkem investováno: ~600 000 Kč za 10 let
- • Hodnota portfolia: ~1 000 000+ Kč
- • Zisk: Cca 66%+ přes složené úročení
- • Bez stresu: Neřešíte, kdy nakoupit
Populární investiční strategie
100% S&P 500
Nejjednodušší strategie - investice pouze do amerického akciového trhu. Historicky nejvyšší výnosy, ale také vyšší volatilita.
60/40 Portfolio
Klasická vyvážená strategie - 60% akcie, 40% dluhopisy. Nižší volatilita za cenu mírně nižších výnosů.
All Weather
Ray Dalio strategie pro všechny tržní podmínky. Diverzifikace přes akcie, dluhopisy, zlato a komodity.
Často kladené otázky o backtestu portfolia
Chcete investovat do ETF?
Porovnejte nejlepší brokery pro české investory a začněte budovat své portfolio ještě dnes.
Kde koupit ETFSouvisející kalkulačky a nástroje
Investiční kalkulačka
Spočítejte si budoucí hodnotu pravidelných investic
Monte Carlo simulátor
Simulace tisíců možných scénářů vývoje portfolia
FIRE kalkulačka
Spočítejte si cestu k finanční nezávislosti
Kalkulačka poplatků ETF
Vliv TER poplatků na dlouhodobé výnosy
Srovnání ETF
Porovnejte 4300+ ETF fondů